看的比做的多 國債期貨昨交投清淡
2013年09月10日 16:3 2952次瀏覽 來源： 上海證券報 分類： 期貨
9日是國債期貨上市第二個交易日，當日交投較為清淡，成交量出現明顯下滑。國債期貨3個合約全線收跌，主力TF1312合約收報93.906點，跌幅為0.30%。業(yè)內人士表示，成交低迷的主要原因是目前市場機構參與者尚不完備，多數投資者持觀望態(tài)度。
三合約全線收跌
從盤面走勢看，主力合約低開低走，早盤開盤后迅速跳水，觸及全日最低點。隨后，在8月份CPI數據帶動下國債期貨有所回升，收復部分跌幅。但TF1312合約未能站住94.000整數位，午盤結束前觸及全天最低價93.870點，最終收于93.906點，跌幅為0.30%，成交11831手，日增倉172手。其余兩個合約，TF1403合約收報94.000點，跌幅0.33%；TF1406合約收報94.070點，跌幅0.31%。
基本面上，國家統(tǒng)計局昨日發(fā)布8月份居民消費價格指數（CPI）和工業(yè)生產者出廠價格指數（PPI），CPI環(huán)比上漲0.5%，同比上漲2.6%；PPI環(huán)比上漲0.1%，同比下降1.6%。“隨著本周經濟數據的公布，市場預期經濟將會回暖，對債券市場有一定的利空，此外，預計在中秋國慶等因素下，資金難言樂觀，建議投資者可以輕倉做空TF1312”，申銀萬國期貨國債期貨分析師蔡唯峰認為。
成交量明顯下滑
中金所盤后持倉排名顯示，TF1312合約前20名多頭席位增倉310手，前20名空頭席位增倉329手。“從持倉結構上看，主力合約TF1312持倉量為2797手，持倉前20名的期貨公司席位持買單量2264手，占比約為81%，而持賣單量2437手，占比更是達到87%。國債期貨持倉集中度較高，并以券商系期貨公司為主”，上海中期國債期貨分析師劉文博稱。
從昨日國債期貨成交情況看，主力TF1312合約總成交量為23662手，較上一交易日減少44834手。其中，成交量排名前20名席位合計成交18062手，較上一交易日減少31009手。三大合約累計成交1.28萬手，成交量大幅下滑。
“全天成交量僅為上一交易日的三分之一”，劉文博表示，“國債期貨上市后雖然波動大于預期，但成交量低迷，這主是因為目前市場參與主體尚不完善，很多機構投資者仍處于觀望之中，持倉比重較低”。
劉文博表示，國債期貨成交量處于前8名的公司，成交量均在1000手至2000手之間，綜合來看，目前國債期貨市場在成交量、持倉量方面比股指期貨更為集中。
責任編輯：mqk
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